Сравнение PLTR с VOOG
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 14.86%/yr for VOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам PLTR и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 11.36% |
Correlation
The correlation between PLTR and VOOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between PLTR and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PLTR
VOOG
Сравнение PLTR c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.02 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.11 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и VOOG
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -32.73% | -51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -13.71% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -22.18% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -32.73% | -46.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -4.65% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -4.97% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 3.40% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и VOOG
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 6.29% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 13.43% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 16.60% | +34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 21.29% | +44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 20.78% | +48.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и VOOG
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and VOOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор