Сравнение PLTR с RSPU
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 10.86%/yr for RSPU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 6.94%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам PLTR и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 6.94% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | 7.85% |
Correlation
The correlation between PLTR and RSPU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between PLTR and RSPU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. RSPU — Ранг доходности на риск
PLTR
RSPU
Сравнение PLTR c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.67 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.77 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и RSPU
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -48.08% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -8.46% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -16.27% | -24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -21.86% | -57.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -5.28% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -7.85% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 3.75% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и RSPU
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 5.41% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 11.11% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 14.10% | +36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 16.95% | +48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 19.10% | +50.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и RSPU
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and RSPU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs RSPU's -48.08%.
RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор