Сравнение PLTQX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -3.64% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PLTQX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 3.43% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.37%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и POSIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLTQX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PLTQX
POSIX
Сравнение PLTQX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.58 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 1.81 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и POSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и POSIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.67% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и POSIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -68.45% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.67% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -34.15% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -41.70% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -12.67% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -14.02% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.72% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и POSIX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 4.22% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.13% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.17% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.22% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.95% | -3.20% |