PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTQX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTQX с DRILX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PLTQX (Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLTQX returned 10.52%/yr vs 12.72%/yr for DRILX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PLTQX charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности PLTQX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTQX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям DRILX по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.72% соответственно.

PLTQX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
20.86%
3 года*
15.47%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.52%

DRILX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
25.63%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTQX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		7.64%17.25%14.58%18.16%-17.90%17.09%15.41%23.86%-8.61%19.16%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		10.56%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%

Correlation

The correlation between PLTQX and DRILX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between PLTQX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PLTQX:
PLTQX с FXAIXPLTQX с FRKMXPLTQX с JLKYXPLTQX с FSNKXPLTQX с JIEHXPLTQX с PQIAXPLTQX с PDDDX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с FRHMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZX

Доходность на риск

PLTQX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTQX
Ранг доходности на риск PLTQX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTQX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTQX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTQX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTQXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.40

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.32

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.28

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

14.06

-1.25

PLTQX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTQX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRILX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTQX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTQX и DRILX

Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTQXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.05%

-33.48%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.58%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-15.76%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-23.50%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-33.48%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.22%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTQX и DRILX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 4.15%, в то время как у Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTQXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.55%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.78%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.94%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.78%

-1.95%

Сравнение комиссий PLTQX и DRILX

PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTQX и DRILX

Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DRILX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.36%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		4.18%4.50%4.19%3.14%8.95%5.00%3.85%3.84%4.47%2.37%2.34%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PLTQX and DRILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRILX has higher volatility (4.56%) compared to PLTQX (4.15%). In terms of maximum drawdown, PLTQX dropped -29.05% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTQX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор