PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTNX с PIDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTNX с PIDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PIDIX (Principal International Equity Index Fund) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PIDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 12.04%/yr vs 9.79%/yr for PIDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for PIDIX.

Доходность

Сравнение доходности PLTNX и PIDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal International Equity Index Fund (PIDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTNX показывает доходность 8.52%, а PIDIX немного ниже – 8.42%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PIDIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.79% соответственно.

PLTNX

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.99%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.04%

PIDIX

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.98%
1 год
20.09%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTNX и PIDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		8.52%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		8.42%31.07%4.72%17.87%-14.43%11.07%7.78%21.42%-13.57%24.87%

Correlation

The correlation between PLTNX and PIDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between PLTNX and PIDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Principal International Equity Index Fund

Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с VIGIXPLTNX с DFLVXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX
Часто сравнивают с PIDIX:
PIDIX с DFAIPIDIX с VUGPIDIX с VYMIPIDIX с STEZXPIDIX с SPYGPIDIX с SACAXPIDIX с PLGIX

Доходность на риск

PLTNX vs. PIDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PIDIX
Ранг доходности на риск PIDIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIDIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIDIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTNX c PIDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal International Equity Index Fund (PIDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTNXPIDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.38

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.92

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

7.14

+4.95

PLTNX vs. PIDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTNX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PIDIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTNX и PIDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTNX и PIDIX

Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке PIDIX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PIDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTNXPIDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-34.13%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.31%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-13.59%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-29.50%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-34.13%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.08%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.47%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.03%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTNX и PIDIX

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеют волатильность 5.41% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTNXPIDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.08%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.68%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.29%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.10%

-0.26%

Сравнение комиссий PLTNX и PIDIX

PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIDIX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTNX и PIDIX

Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PIDIX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		3.17%3.43%5.85%3.81%2.82%5.14%2.34%3.36%3.91%3.48%2.82%3.67%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.23%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PLTNX and PIDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTNX has higher volatility (5.41%) compared to PIDIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PIDIX's -34.13%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PIDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор