PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 15.97%/yr for SLVP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и SLVP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-18.09%

Correlation

The correlation between PLTM and SLVP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between PLTM and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTM и SLVP

Секторы
PLTM
SLVP

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
SLVP

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

PLTM

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

SLVP

-

Энергетика

PLTM

-

SLVP

-

Финансовые услуги

PLTM

-

SLVP

-

Здравоохранение

PLTM

-

SLVP

-

Промышленность

PLTM

-

SLVP

-

Технологии

PLTM

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

PLTM

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

PLTM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.40

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.36

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

8.53

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SLVP

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-80.47%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-33.57%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-33.57%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-54.78%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-26.25%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-46.82%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

13.18%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SLVP

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

17.59%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

43.22%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

53.06%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

42.76%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

42.24%

-11.26%

Сравнение комиссий PLTM и SLVP

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SLVP

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and SLVP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, SLVP leads with 15.97% vs 9.22% for PLTM. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 15.97% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while SLVP is Silver. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор