Сравнение PLTM с SLV
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 20.76%/yr for SLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам PLTM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.48% |
SLV iShares Silver Trust | 2.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -7.75% |
Correlation
The correlation between PLTM and SLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PLTM and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PLTM и SLV
Секторы
PLTM
SLV
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PLTM
SLV
-
Сырьевые материалы
PLTM
-
SLV
Коммуникационные услуги
PLTM
-
SLV
-
Потребительский циклический сектор
PLTM
-
SLV
-
Потребительский защитный сектор
PLTM
-
SLV
-
Энергетика
PLTM
-
SLV
-
Финансовые услуги
PLTM
-
SLV
-
Здравоохранение
PLTM
-
SLV
-
Промышленность
PLTM
-
SLV
-
Технологии
PLTM
-
SLV
-
Коммунальные услуги
PLTM
-
SLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. SLV — Ранг доходности на риск
PLTM
SLV
Сравнение PLTM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.62 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.64 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и SLV
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -76.28% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -42.45% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -42.45% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -42.45% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | -37.30% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -44.67% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 19.67% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и SLV
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 16.30% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.45% | 58.31% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 58.90% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 36.15% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 31.84% | -0.86% |
Сравнение комиссий PLTM и SLV
И PLTM, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и SLV
Ни PLTM, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and SLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.30%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs 9.22% for PLTM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.
PLTM and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор