Сравнение PLTM с OUNZ
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both Precious Metals funds - PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 18.34%/yr for OUNZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 3.01%.
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам PLTM и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.48% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -4.44% |
Correlation
The correlation between PLTM and OUNZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between PLTM and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PLTM и OUNZ
Секторы
PLTM
OUNZ
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PLTM
OUNZ
Сырьевые материалы
PLTM
-
OUNZ
-
Коммуникационные услуги
PLTM
-
OUNZ
-
Потребительский циклический сектор
PLTM
-
OUNZ
-
Потребительский защитный сектор
PLTM
-
OUNZ
-
Энергетика
PLTM
-
OUNZ
-
Финансовые услуги
PLTM
-
OUNZ
-
Здравоохранение
PLTM
-
OUNZ
-
Промышленность
PLTM
-
OUNZ
-
Технологии
PLTM
-
OUNZ
-
Коммунальные услуги
PLTM
-
OUNZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
PLTM
OUNZ
Сравнение PLTM c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.20 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и OUNZ
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -21.77% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -19.14% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -19.14% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -21.01% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | -17.65% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -7.57% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 7.69% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и OUNZ
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 5.52% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.45% | 22.98% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 26.40% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 17.91% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 15.96% | +15.02% |
Сравнение комиссий PLTM и OUNZ
PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и OUNZ
Ни PLTM, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and OUNZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (10.88%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs OUNZ's -21.77%.
On 5-year performance, OUNZ leads with 18.34% vs 9.22% for PLTM. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 18.34% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.
PLTM and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and Merk. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.25% for OUNZ.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор