Сравнение PLTM с FGDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).
PLTM и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и FGDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.16% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 19.59% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 7.93% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.93%.
PLTM
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 95.35%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и FGDL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Доходность на риск
PLTM vs. FGDL — Ранг доходности на риск
PLTM
FGDL
Сравнение PLTM c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.75 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.16 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.64 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 9.52 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.52 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и FGDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и FGDL
Ни PLTM, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTM и FGDL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и FGDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -19.23% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -19.23% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -13.76% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -3.34% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 5.33% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и FGDL
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 10.75% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 24.37% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 28.00% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 18.96% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 18.96% | +11.86% |