PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с EOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PLTM is passively managed, while EOCT is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 22.22%/yr vs 13.40%/yr for EOCT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 7.70%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-1.20%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.70%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Correlation

The correlation between PLTM and EOCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PLTM и EOCT

Секторы
PLTM
EOCT

Недвижимость

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

19.4%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

7.5%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

PLTM
100.0%
EOCT
1.1%

Сырьевые материалы

PLTM

-

EOCT
6.5%

Коммуникационные услуги

PLTM

-

EOCT
6.9%

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

EOCT
9.6%

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

EOCT
3.0%

Энергетика

PLTM

-

EOCT
4.0%

Финансовые услуги

PLTM

-

EOCT
19.4%

Здравоохранение

PLTM

-

EOCT
2.9%

Промышленность

PLTM

-

EOCT
7.5%

Технологии

PLTM

-

EOCT
37.0%

Коммунальные услуги

PLTM

-

EOCT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с FJUL

Доходность на риск

PLTM vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.80

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.92

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.28

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

17.18

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.80

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PLTM и EOCT

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-20.35%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-5.93%

-28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-10.76%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-0.22%

-32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-5.69%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

1.47%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и EOCT

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

1.78%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

6.69%

+38.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

9.06%

+42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

11.31%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

11.31%

+19.67%

Сравнение комиссий PLTM и EOCT

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и EOCT

Ни PLTM, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and EOCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to EOCT (1.78%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs EOCT's -20.35%.

On 3-year performance, PLTM leads with 22.22% vs 13.40% for EOCT. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 22.22% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

PLTM and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while EOCT is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор