PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с TSMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 297.71% for TSMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.

PLTG

1 день
-13.32%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-47.23%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и TSMG

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.23%86.53%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		86.06%197.98%

Correlation

The correlation between PLTG and TSMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

PLTG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTGTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
4.18

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.78

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

8.50

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

27.74

-28.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTGTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

4.18

-4.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.69

-1.71

Просадки

Сравнение просадок PLTG и TSMG

Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-63.67%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.02%

-35.29%

-33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-4.26%

-59.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.36%

-16.98%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.15%

10.79%

+29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и TSMG

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 23.14%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.64%

23.14%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

55.07%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.03%

71.74%

+31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

81.06%

+24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

81.06%

+24.94%

Сравнение комиссий PLTG и TSMG

И PLTG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и TSMG

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности TSMG в 6.17%

ПозицияTTM2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.37%18.14%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.17%11.48%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and TSMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (36.64%) compared to TSMG (23.14%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs -24.67% for PLTG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 23.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 6.17% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор