PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTG с IBMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTG и IBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -65.23%, что значительно ниже, чем у IBMR с доходностью 0.79%.


PLTG

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-65.23%
6 месяцев
-71.20%
1 год
-54.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
3.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и IBMR


Correlation

The correlation between PLTG and IBMR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

PLTG vs. IBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c IBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTGIBMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.23

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.73

-6.99

PLTG vs. IBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IBMR равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и IBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTG и IBMR

Максимальная просадка PLTG за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и IBMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTGIBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-4.83%

-71.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.37%

-1.55%

-74.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-0.60%

-75.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-1.01%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

0.60%

+42.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и IBMR

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 38.03% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTGIBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.03%

0.39%

+37.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.49%

1.15%

+77.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.77%

1.76%

+101.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.82%

3.04%

+102.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.82%

3.04%

+102.78%

Сравнение комиссий PLTG и IBMR

PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и IBMR

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности IBMR в 2.55%


ПозицияTTM202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.55%2.55%2.53%1.27%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF
52.16%18.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PLTG and IBMR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (38.03%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -76.37% vs IBMR's -4.83%.

On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -54.35% for PLTG. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -54.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.

PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 2.55% for IBMR.

PLTG is categorized as Leveraged Equities, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.18% for IBMR.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и IBMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор