Сравнение PLTG с FNGG
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. PLTG is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 55.32% for FNGG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 28.89%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 28.89% | 54.78% |
Correlation
The correlation between PLTG and FNGG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between PLTG and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
PLTG
FNGG
Сравнение PLTG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.29 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.42 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и FNGG
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -91.33% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -43.01% | -26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -4.67% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -56.04% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 16.25% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и FNGG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 11.39% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 30.55% | +47.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 39.61% | +63.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 67.64% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 67.64% | +38.36% |
Сравнение комиссий PLTG и FNGG
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и FNGG
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности FNGG в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.20% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and FNGG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to FNGG (11.39%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs FNGG's -91.33%.
On 1-year performance, FNGG leads with 55.32% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 55.32% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 9.20% for FNGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.98% for FNGG.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор