Сравнение PLSIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 3.12% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и FRQHX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PLSIX
FRQHX
Сравнение PLSIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.76 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.49 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и FRQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и FRQHX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и FRQHX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -16.90% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.41% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -16.90% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.88% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.86% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и FRQHX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.11% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 2.93% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 4.65% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.52% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.77% | +0.07% |