Сравнение PLSAX с PLZTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PLZTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и PLZTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PLZTX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции PLZTX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.17% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и PLZTX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PLZTX в 0.33%.
Доходность на риск
PLSAX vs. PLZTX — Ранг доходности на риск
PLSAX
PLZTX
Сравнение PLSAX c PLZTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | PLZTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.77 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.46 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | PLZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и PLZTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PLZTX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PLZTX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PLZTX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PLZTX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PLZTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | PLZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -24.54% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.63% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -21.95% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -24.54% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.04% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.96% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.60% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PLZTX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLZTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PLZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 5.98% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 10.17% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.49% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 11.21% | +6.27% |