PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSAX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSAX с PLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSAX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		-7.11%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность -7.11%, а PLFIX немного выше – -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции PLFIX немного впереди с 13.72%.

PLSAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.11%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.42%

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с USPRX

Сравнение комиссий PLSAX и PLFIX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLSAX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSAXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.14

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSAX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSAXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между PLSAX и PLFIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и PLFIX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.96%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и PLFIX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSAXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.28%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.13%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.58%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.77%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.91%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и PLFIX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSAXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.85%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.87%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.48%

-0.02%