Сравнение PLSAX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -7.11% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность -7.11%, а MSXAX немного ниже – -7.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции MSXAX немного отстают с 13.18%.
PLSAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и MSXAX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
PLSAX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
PLSAX
MSXAX
Сравнение PLSAX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.60 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и MSXAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и MSXAX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.96% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и MSXAX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -55.48% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.11% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.78% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.79% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.97% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.21% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и MSXAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.09% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.13% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.87% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.03% | -0.57% |