PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSAX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSAX с DSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSAX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		-7.11%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-7.09%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность -7.11%, а DSPIX немного выше – -7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции DSPIX немного отстают с 13.17%.

PLSAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.11%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.42%

DSPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.53%
1 год
14.39%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий PLSAX и DSPIX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

PLSAX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSAXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.83

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.11

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSAX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSAXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между PLSAX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и DSPIX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DSPIX в 36.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.96%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		36.45%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и DSPIX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSAXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.32%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.15%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.62%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.79%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.92%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.32%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и DSPIX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSAXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.18%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.89%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.99%

-0.53%