Сравнение PLSAX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.03% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и BXMX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
PLSAX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
PLSAX
BXMX
Сравнение PLSAX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.87 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.73 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.22 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и BXMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и BXMX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и BXMX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -49.53% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.42% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -17.94% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -38.77% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.75% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -5.69% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и BXMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.26% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.32% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 16.43% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.98% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.44% | +0.04% |