PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMIX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMIX с AMAPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLMIX (PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PLMIX returned 3.85%/yr vs 2.19%/yr for AMAPX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLMIX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.

Доходность

Сравнение доходности PLMIX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PLMIX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.19% соответственно.

PLMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.44%
1 год
11.00%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.30%
10 лет*
3.85%

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.92%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMIX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLMIX
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund		3.75%17.29%0.57%9.01%-4.12%-2.76%2.28%6.21%-4.43%12.89%
AMAPX
Amana Participation Fund		0.16%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%

Correlation

The correlation between PLMIX and AMAPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.25

Over the past year, PLMIX and AMAPX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с PLMIX:
PLMIX с DBLEXPLMIX с DLENXPLMIX с SHCDXPLMIX с DBLLXPLMIX с AGEPXPLMIX с AGEYXPLMIX с EIDOX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Доходность на риск

PLMIX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMIX
Ранг доходности на риск PLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMIX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLMIXAMAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.80

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.96

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.57

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.07

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLMIX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAPX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMIX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLMIXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.10

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PLMIX и AMAPX

Максимальная просадка PLMIX за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMIX и AMAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMIXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-7.75%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-2.51%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-2.63%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.97%

-7.75%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.50%

-7.75%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.71%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.56%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.77%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMIX и AMAPX

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMIXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.50%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

1.98%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

2.20%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

2.19%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.01%

+4.31%

Сравнение комиссий PLMIX и AMAPX

PLMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMIX и AMAPX

Дивидендная доходность PLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности AMAPX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.67%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
PLMIX
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund		8.42%7.44%7.08%6.40%1.97%1.47%1.63%4.10%12.65%2.82%2.88%2.75%

Часто задаваемые вопросы

PLMIX and AMAPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMIX has higher volatility (1.89%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, PLMIX dropped -28.76% vs AMAPX's -7.75%.

PLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMIX и AMAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор