PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) показал доход в -0.76% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLMIX составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PLMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.20, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 02.06.2005.

• Этот фонд участвовал в 39.10% снижения S&P 500 Index, но только в 31.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PLMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLMIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.