- ISIN
- US72201F4090
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 мая 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLMIX
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции PLMIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) показал доход в 4.26% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLMIX составила 3.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 3.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PLMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 1.88% | -3.44% | 2.91% | 0.52% | 0.24% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 1.88% | 0.54% | 1.02% | 3.02% | 2.01% | 3.01% | -1.20% | 1.74% | 1.18% | 0.25% | 0.91% | 1.77% | 17.29% |
| 2024 | -1.39% | 0.50% | 0.42% | -0.85% | 1.59% | -1.11% | 1.06% | 2.13% | 2.19% | -2.26% | -0.64% | -0.95% | 0.57% |
| 2023 | 3.20% | -1.88% | 2.26% | 0.47% | -0.53% | 1.43% | 1.78% | -1.69% | -1.41% | -0.55% | 3.76% | 2.02% | 9.01% |
| 2022 | 0.17% | -2.52% | 0.80% | -2.90% | 0.93% | -3.33% | -1.10% | 0.06% | -3.49% | 0.61% | 5.06% | 1.86% | -4.12% |
| 2021 | -0.88% | -0.31% | -1.65% | 1.35% | 1.92% | -1.18% | -0.69% | 1.30% | -1.79% | -0.41% | -1.93% | 1.58% | -2.76% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.20, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2005.
- This fund participated in 38.79% of S&P 500 Index downside but only 30.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 30.65%
- Участие в снижении
- 38.79%
Комиссия
Комиссия PLMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLMIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.29 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.98 | -2.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.57 | $0.50 | $0.48 | $0.15 | $0.12 | $0.13 | $0.33 | $1.01 | $0.27 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 8.62% | 7.44% | 7.08% | 6.40% | 1.97% | 1.47% | 1.63% | 4.10% | 12.65% | 2.82% | 2.88% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.15 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.76%март 2009 г. | 7mo 6d | 1y 6mo | 2y 1moавг. 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.11%янв. 2016 г. | 4y 8mo | 2y 13d | 6y 9moмай 2011 г. - февр. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -17.50%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moфевр. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.97%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2010 года2010 | -5.13%нояб. 2010 г. | 24d | 4mo 2d | 4mo 26dнояб. 2010 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| PLMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -56.78% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -18.90% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -25.43% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | -33.92% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.66% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.71% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.08% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLMIX
Добавьте PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLMIX