PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLJIX с PSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLJIX (Principal LifeTime 2065) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - PLJIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal. Over the past 5 years, PLJIX returned 9.09%/yr vs 6.10%/yr for PSMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PLJIX charges 0.05%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 5.67%.

PLJIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.09%
1 год
22.79%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

PSMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.49%
1 год
14.87%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.10%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLJIX и PSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		9.69%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.67%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%2.10%

Correlation

The correlation between PLJIX and PSMIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between PLJIX and PSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FSNKXPLJIX с FHAHXPLJIX с FPTKXPLJIX с FEGLXPLJIX с PDAHX
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX

Доходность на риск

PLJIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXPSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.90

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
5.85

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.23

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

25.92

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа PSMIX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXPSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.90

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и PSMIX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLJIXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-55.50%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-2.41%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-5.01%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-6.39%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.58%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-26.59%

+20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.58%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и PSMIX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLJIXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.06%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.91%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

3.86%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

4.51%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

38.10%

-21.38%

Сравнение комиссий PLJIX и PSMIX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и PSMIX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PSMIX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLJIX
Principal LifeTime 2065		6.27%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%0.00%0.00%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.23%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Часто задаваемые вопросы

PLJIX and PSMIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLJIX has higher volatility (3.31%) compared to PSMIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, PLJIX dropped -34.13% vs PSMIX's -55.50%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLJIX и PSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор