Сравнение PLJIX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и PLWIX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PLWIX
Сравнение PLJIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.21 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PLWIX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PLWIX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -49.07% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -5.75% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -19.73% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -3.38% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.76% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.29% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PLWIX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.00% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 4.52% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 7.56% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 8.24% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 8.56% | +8.23% |