Сравнение PLJIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 15.95% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и PADLX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PADLX
Сравнение PLJIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.46 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.23 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.78 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и PADLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PADLX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PADLX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -18.87% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -4.65% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -18.87% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.93% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.95% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.06% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PADLX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.05% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 3.27% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 5.82% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.63% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 7.56% | +9.23% |