PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLJIX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLJIX и LTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		-2.42%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

PLJIX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.52%
1 год
15.31%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FHAHXPLJIX с PDAHXPLJIX с PCBIXPLJIX с FFGZXPLJIX с FFFAX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с TBLEX

Сравнение комиссий PLJIX и LTIUX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLJIX
Principal LifeTime 2065
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

PLJIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.81

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между PLJIX и LTIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и LTIUX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLJIX
Principal LifeTime 2065		7.05%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и LTIUX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLJIXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-49.65%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.44%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-24.23%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.60%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.76%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и LTIUX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLJIXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.44%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.70%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.29%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.83%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

12.47%

+4.32%