Сравнение PLJIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 8.63% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FRHMX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FRHMX
Сравнение PLJIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.38 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.46 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FRHMX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FRHMX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -15.96% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -3.42% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -15.96% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.45% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.58% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.86% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FRHMX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.13% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.94% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 4.63% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.23% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.14% | +11.65% |