Сравнение PLJIX с FRHMX
PLJIX (Principal LifeTime 2065) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLJIX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLJIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLJIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 8.99% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 7.84% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PLJIX and FRHMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between PLJIX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLJIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLJIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLJIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLJIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | — | — |
Сравнение комиссий PLJIX и FRHMX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FRHMX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 6.31% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PLJIX and FRHMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLJIX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор