PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLJIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLJIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		-2.42%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

PLJIX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.52%
1 год
15.31%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FHAHXPLJIX с PDAHXPLJIX с PCBIXPLJIX с FFGZXPLJIX с FFFAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий PLJIX и FRAMX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PLJIX
Principal LifeTime 2065

Доходность на риск

PLJIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.64

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.30

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.22

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.81

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между PLJIX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и FRAMX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLJIX
Principal LifeTime 2065		7.05%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и FRAMX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLJIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-33.94%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-3.45%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-16.31%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.47%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.86%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.87%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и FRAMX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLJIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.14%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.95%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

4.64%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

5.22%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

4.48%

+12.31%