Сравнение PLHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds High Income (PLHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PLHIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | -0.95% | 7.31% | 7.50% | 12.49% | -10.21% | 5.51% | 5.88% | 14.84% | -3.76% | 8.51% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PLHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.83% соответственно.
PLHIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.70%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHIX и PRCPX
PLHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PLHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PLHIX
PRCPX
Сравнение PLHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds High Income (PLHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.47 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 5.52 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.53 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 21.08 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.47 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PLHIX и PRCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHIX и PRCPX
Дивидендная доходность PLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 6.21% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PLHIX и PRCPX
Максимальная просадка PLHIX за все время составила -22.83%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -23.07% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.03% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -14.34% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -23.07% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.16% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHIX и PRCPX
Pacific Funds High Income (PLHIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.52% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.11% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.79% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.45% | 0.00% |