Сравнение PLHHX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHHX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | -1.68% | 19.91% | 17.00% | 20.33% | -18.53% | 20.30% | 16.50% | 27.02% | -10.19% | 7.77% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHHX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%.
PLHHX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHHX и PMDIX
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLHHX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLHHX
PMDIX
Сравнение PLHHX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHHX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.45 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHHX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLHHX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и PMDIX
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 3.95% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и PMDIX
Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHHX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -46.47% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.51% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -21.36% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.33% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.33% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.58% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и PMDIX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHHX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.67% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.08% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 20.70% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.79% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.23% | -3.35% |