Сравнение PLGI с XRLX
PLGI (PL Growth and Income ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLGI charges 1.25%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 5.80%.
PLGI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -3.32% | 0.08% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.80% | 0.30% |
Correlation
The correlation between PLGI and XRLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. XRLX — Ранг доходности на риск
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение PLGI c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGI | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGI и XRLX
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -15.33% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.36% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.70% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 8.85% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.17% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.17% | +1.34% |
Сравнение комиссий PLGI и XRLX
PLGI берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и XRLX
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XRLX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and XRLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLGI is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLGI is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.02% for PLGI.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and FundX. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор