Сравнение PLGI с BSR
PLGI (PL Growth and Income ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. PLGI is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLGI charges 1.25%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 2.77%.
PLGI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и BSR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -3.32% | 0.08% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.77% | 0.71% |
Correlation
The correlation between PLGI and BSR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. BSR — Ранг доходности на риск
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение PLGI c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGI | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGI и BSR
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -15.68% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.99% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.58% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 8.79% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.17% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.17% | -3.66% |
Сравнение комиссий PLGI и BSR
PLGI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и BSR
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BSR в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.82% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and BSR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
BSR has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.02% for PLGI.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and American Beacon. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор