Сравнение PLFRX с POBAX
PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) and POBAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative) are both mutual funds - PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.11%/yr vs 5.88%/yr for POBAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PLFRX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for POBAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и POBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у POBAX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции PLFRX уступали акциям POBAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 5.88% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.11%
POBAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам PLFRX и POBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 1.32% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 5.55% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
Correlation
The correlation between PLFRX and POBAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFRX vs. POBAX — Ранг доходности на риск
PLFRX
POBAX
Сравнение PLFRX c POBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFRX | POBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.44 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.83 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 12.79 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFRX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.13 | 0.34 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.59 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и POBAX
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки POBAX в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и POBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFRX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -29.15% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -5.15% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -8.39% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -22.33% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -22.33% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.59% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.14% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и POBAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.61%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFRX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.03% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 5.09% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 6.25% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 11.40% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 9.88% | -6.11% |
Сравнение комиссий PLFRX и POBAX
PLFRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии POBAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и POBAX
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности POBAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 7.08% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 2.89% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
PLFRX and POBAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POBAX has higher volatility (2.03%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs POBAX's -29.15%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFRX и POBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор