Сравнение PLFLX с EIFAX
PLFLX (Aristotle Floating Rate Income Fund Class A) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PLFLX returned 4.78%/yr vs 4.99%/yr for EIFAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLFLX charges 1.05%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFLX и EIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFLX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFLX имеют среднегодовую доходность 4.78%, а акции EIFAX немного впереди с 4.99%.
PLFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 4.78%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам PLFLX и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFLX Aristotle Floating Rate Income Fund Class A | 1.37% | 6.33% | 8.03% | 13.70% | -2.35% | 4.16% | 0.95% | 7.91% | 0.14% | 4.02% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 0.72% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Correlation
The correlation between PLFLX and EIFAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between PLFLX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFLX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
PLFLX
EIFAX
Сравнение PLFLX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFLX | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.21 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 3.61 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFLX и EIFAX
Максимальная просадка PLFLX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFLX и EIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFLX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -40.28% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.29% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | -3.43% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -7.63% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -24.22% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.26% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFLX и EIFAX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PLFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFLX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.59% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.96% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.15% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.45% | -0.71% |
Сравнение комиссий PLFLX и EIFAX
PLFLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFLX и EIFAX
Дивидендная доходность PLFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности EIFAX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.53% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
PLFLX Aristotle Floating Rate Income Fund Class A | 6.66% | 6.86% | 8.14% | 8.61% | 4.16% | 3.35% | 3.29% | 4.94% | 4.77% | 4.16% | 3.92% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLFLX and EIFAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLFLX has higher volatility (0.63%) compared to EIFAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, PLFLX dropped -18.80% vs EIFAX's -40.28%.
PLFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFLX и EIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор