PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFLX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFLX с EIFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFLX (Aristotle Floating Rate Income Fund Class A) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PLFLX returned 4.81%/yr vs 5.05%/yr for EIFAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLFLX charges 1.05%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности PLFLX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFLX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFLX имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции EIFAX немного впереди с 5.05%.

PLFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.80%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.81%

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.71%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFLX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFLX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A		1.18%6.33%8.03%13.70%-2.35%4.16%0.95%7.91%0.14%4.02%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between PLFLX and EIFAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.63

The correlation between PLFLX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aristotle Floating Rate Income Fund Class A

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с PLFLX:
PLFLX с CFOIXPLFLX с PYFRXPLFLX с PSFIXPLFLX с CAPIXPLFLX с SFHIXPLFLX с BGTPLFLX с DSU
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

PLFLX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFLX
Ранг доходности на риск PLFLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFLX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFLXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.45

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
3.09

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.44

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.63

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

4.92

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFLX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFLX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFLX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFLXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.45

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PLFLX и EIFAX

Максимальная просадка PLFLX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFLX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFLXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-40.28%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.29%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-3.43%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.45%

-7.63%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-24.22%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.27%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.76%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFLX и EIFAX

Текущая волатильность для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) составляет 0.59%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PLFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFLXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.46%

-0.72%

Сравнение комиссий PLFLX и EIFAX

PLFLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFLX и EIFAX

Дивидендная доходность PLFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
PLFLX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A		6.75%6.86%8.14%8.61%4.16%3.35%3.29%4.94%4.77%4.16%3.92%4.21%

Часто задаваемые вопросы

PLFLX and EIFAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.64%) compared to PLFLX (0.59%). In terms of maximum drawdown, PLFLX dropped -18.80% vs EIFAX's -40.28%.

PLFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFLX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор