PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с SSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с SSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и SSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и SSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-4.43%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SSPIX с доходностью -4.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции SSPIX немного отстают с 13.69%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

SSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.90%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VTSAX

Сравнение комиссий PLFIX и SSPIX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SSPIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. SSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c SSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXSSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.08

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. SSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSPIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и SSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXSSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между PLFIX и SSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и SSPIX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SSPIX в 9.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.32%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и SSPIX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SSPIX в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXSSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.66%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.65%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.82%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.30%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.56%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и SSPIX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXSSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.34%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.55%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.47%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.87%

-1.39%