PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с MUXYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с MUXYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и MUXYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и MUXYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		-7.19%17.17%24.62%25.70%-18.49%28.01%17.91%30.85%-4.84%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность -7.07%, а MUXYX немного ниже – -7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции MUXYX немного отстают с 13.17%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

MUXYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-4.91%
1 год
13.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Victory S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с MUXYX:
MUXYX с USSPXMUXYX с USSCXMUXYX с FXAIXMUXYX с QQQMUXYX с VOOMUXYX с SWPPXMUXYX с Qtum

Сравнение комиссий PLFIX и MUXYX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MUXYX в 0.44%.

MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. MUXYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUXYX
Ранг доходности на риск MUXYX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUXYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUXYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUXYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUXYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUXYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXMUXYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.90

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. MUXYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUXYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и MUXYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXMUXYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между PLFIX и MUXYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и MUXYX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности MUXYX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		8.80%8.00%16.75%5.84%8.25%7.94%7.27%13.51%12.31%17.31%8.03%11.65%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и MUXYX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и MUXYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXMUXYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.74%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.15%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-28.47%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.79%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-9.01%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.62%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и MUXYX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXMUXYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.08%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.17%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.41%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.29%

-1.81%