Сравнение PLDIX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | -0.06% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PLDIX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.13% соответственно.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
VIITX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и VIITX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PLDIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PLDIX
VIITX
Сравнение PLDIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.61 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.76 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.44 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и VIITX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и VIITX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VIITX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.17% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и VIITX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -11.86% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.89% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -11.86% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -11.86% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.48% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.15% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и VIITX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.16% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.71% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.74% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.82% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.05% | -1.08% |