Сравнение PLDIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 4.77% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции PLDIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.27% соответственно.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
GPARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и GPARX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PLDIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PLDIX
GPARX
Сравнение PLDIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.19 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.35 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.80 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и GPARX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GPARX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и GPARX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -15.56% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -4.68% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -15.56% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -15.56% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.46% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.40% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и GPARX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) составляет 0.73%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.14% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 6.11% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 6.56% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 4.94% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 4.23% | -2.26% |