PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с 0823.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLD торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 14.19% против 2.55% соответственно.

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%

0823.HK

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
-0.17%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.17%12.99%-18.31%-18.82%-12.50%0.71%-10.44%7.90%13.05%47.81%

Correlation

The correlation between PLD and 0823.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.07

The correlation between PLD and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

PLD vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLD0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.10

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.25

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.10

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

0.17

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа 0823.HK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLD0823.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.10

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PLD и 0823.HK

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLD0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-61.97%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-19.98%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-31.41%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-54.67%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-61.97%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-44.36%

+37.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-17.77%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.01%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и 0823.HK

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLD0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.87%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.69%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

19.70%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

23.73%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

22.59%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и 0823.HK

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PLD значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PLD and 0823.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор