PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%6.89%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий PKSFX и CTIGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.37

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.93

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.51

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

12.62

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между PKSFX и CTIGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и CTIGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и CTIGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-46.26%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.56%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-46.26%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.37%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-19.05%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.21%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и CTIGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.85%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

20.84%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

28.76%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

26.85%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

29.11%

-10.32%