PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKBIX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKBIX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%1.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYARXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYACXPKBIX с CRMVX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий PKBIX и RFXIX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Доходность на риск

PKBIX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.93

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

4.19

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.57

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

17.06

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.93

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.41

-0.32

Корреляция

Корреляция между PKBIX и RFXIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и RFXIX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и RFXIX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-12.91%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.94%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-4.93%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.04%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.89%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и RFXIX

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.44%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.90%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.57%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

1.95%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

2.98%

+0.34%