PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKBIX с ICMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, PKBIX returned 3.60%/yr vs 5.88%/yr for ICMUX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PKBIX charges 1.25%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PKBIX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.88% соответственно.

PKBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.63%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.60%

ICMUX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.81%
1 год
8.15%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKBIX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		1.41%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.32%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Correlation

The correlation between PKBIX and ICMUX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г.

0.32

Over the past year, PKBIX and ICMUX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYARXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYCBXPKBIX с PYACXPKBIX с PYHRX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Доходность на риск

PKBIX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXICMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
4.30

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
7.23

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.11

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.19

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

21.78

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

4.30

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

2.35

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

2.28

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.09

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и ICMUX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и ICMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBIXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-8.77%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-1.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-3.11%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-5.64%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

-8.77%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.74%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и ICMUX

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX) имеют волатильность 0.56% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBIXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.93%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

2.67%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

2.58%

+0.75%

Сравнение комиссий PKBIX и ICMUX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и ICMUX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности ICMUX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.55%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.14%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PKBIX and ICMUX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMUX has higher volatility (0.58%) compared to PKBIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PKBIX dropped -19.17% vs ICMUX's -8.77%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKBIX и ICMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор