PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с FCLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PKB returned 27.82%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности PKB и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%13.94%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between PKB and FCLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PKB and FCLD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD

Доходность на риск

PKB vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.29

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.83

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.07

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.28

+1.93

PKB vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и FCLD

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-50.85%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-17.48%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-34.80%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.85%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-20.42%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.84%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и FCLD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 8.73%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

11.75%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

22.90%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

28.06%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

30.54%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

30.54%

-3.25%

Сравнение комиссий PKB и FCLD

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и FCLD

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and FCLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, PKB leads with 27.82% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PKB has performed better with a 27.82% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

PKB has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.02% for FCLD.

PKB is categorized as Building & Construction, while FCLD is Technology Equities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.39% for FCLD.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор