Сравнение PKAIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.85% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и HFCVX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
PKAIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
PKAIX
HFCVX
Сравнение PKAIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.72 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 7.47 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и HFCVX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и HFCVX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -65.75% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.00% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -16.81% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -39.39% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.46% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.28% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и HFCVX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.06% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.83% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.75% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 13.28% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.48% | +2.35% |