PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PJUN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUN и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и ZMAR

2026 (YTD)2025
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.09%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PJUN и ZMAR

И PJUN, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

PJUN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.65

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.74

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

18.69

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.86

-1.08

Корреляция

Корреляция между PJUN и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и ZMAR

Ни PJUN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJUN и ZMAR

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-2.30%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-1.92%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.65%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.25%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.38%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.19%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.67%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.11%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

3.21%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

3.21%

+6.62%