PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PJUN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%7.23%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий PJUN и PJUL

И PJUN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJUN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

11.94

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между PJUN и PJUL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и PJUL

Ни PJUN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PJUN и PJUL

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-18.17%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.99%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-10.69%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.68%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.50%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

4.17%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.09%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

8.58%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

10.12%

-0.29%