PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с ZSEP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

PJUL и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и ZSEP

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%4.52%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.05%6.78%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ZSEP с доходностью 0.05%.

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.12%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUNZSEP с MMAX

Сравнение комиссий PJUL и ZSEP

И PJUL, и ZSEP имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

PJUL vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.94

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

14.98

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.67

-0.84

Корреляция

Корреляция между PJUL и ZSEP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и ZSEP

Ни PJUL, ни ZSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и ZSEP

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-3.97%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-1.45%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.62%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.39%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.48%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и ZSEP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.16%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.98%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.67%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

3.41%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.41%

+6.71%