PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

PJUL и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и ZJUN

2026 (YTD)2025
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%10.79%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с KAPRZJUN с NAPR

Сравнение комиссий PJUL и ZJUN

И PJUL, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

PJUL vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.80

-1.97

Корреляция

Корреляция между PJUL и ZJUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и ZJUN

Ни PJUL, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и ZJUN

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-1.08%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.26%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.09%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

1.91%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

1.91%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

1.91%

+8.21%