Сравнение PJUL с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PJUL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 13.13% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и DMAX
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PJUL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PJUL
DMAX
Сравнение PJUL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUL | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.38 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.94 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 19.00 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.70 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между PJUL и DMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и DMAX
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и DMAX
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -3.37% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -2.00% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.86% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.42% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.41% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и DMAX
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 0.99% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 1.82% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 3.45% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 3.56% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 3.56% | +6.56% |