Сравнение PJP с MHIP
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PJP is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности PJP и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJP и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 12.62% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between PJP and MHIP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. MHIP — Ранг доходности на риск
PJP
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJP c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и MHIP
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -3.09% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.47% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.28% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 11.54% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.54% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 11.54% | +6.84% |
Сравнение комиссий PJP и MHIP
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и MHIP
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and MHIP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
PJP has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Invesco and Milliman. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для PJP и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор