PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIZX с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIZX с DFWVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJIZX (PGIM Quant Solutions International Equity Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PJIZX returned 10.78%/yr vs 29.27%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PJIZX charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.

Доходность

Сравнение доходности PJIZX и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJIZX показывает доходность 16.60%, а DFWVX немного ниже – 16.26%. За последние 10 лет акции PJIZX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.78% против 29.27% соответственно.

PJIZX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.46%
1 год
37.92%
3 года*
26.68%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.78%

DFWVX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.52%
С начала года
16.26%
6 месяцев
19.21%
1 год
39.54%
3 года*
24.12%
5 лет*
16.09%
10 лет*
29.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIZX и DFWVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		16.60%41.41%10.78%19.44%-17.70%10.15%6.90%20.36%-17.19%28.46%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		16.26%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%

Correlation

The correlation between PJIZX and DFWVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.93

The correlation between PJIZX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions International Equity Fund

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с PJIZX:
PJIZX с FAOIXPJIZX с FRFZXPJIZX с APHIXPJIZX с FHLFXPJIZX с PHYQXPJIZX с ARTIXPJIZX с CIGIX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV

Доходность на риск

PJIZX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIZX
Ранг доходности на риск PJIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIZX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIZXDFWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.08

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

15.43

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIZX vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIZX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWVX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIZX и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIZXDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.72

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PJIZX и DFWVX

Максимальная просадка PJIZX за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIZX и DFWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIZXDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-41.32%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.91%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-14.11%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-24.59%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-41.32%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-7.08%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIZX и DFWVX

PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PJIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIZXDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.14%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.56%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.77%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.06%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

34.89%

-19.01%

Сравнение комиссий PJIZX и DFWVX

PJIZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIZX и DFWVX

Дивидендная доходность PJIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности DFWVX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.40%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		8.62%10.05%4.25%4.25%4.11%11.66%1.74%2.73%3.46%1.98%2.28%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PJIZX and DFWVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJIZX has higher volatility (5.60%) compared to DFWVX (4.14%). In terms of maximum drawdown, PJIZX dropped -67.75% vs DFWVX's -41.32%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIZX и DFWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор